Affordable Access

Robustne mere tveganja

Authors
  • Kodrič, Žiga
Publication Date
Jun 30, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V globaliziranem finančnem svetu so primerne in učinkovite mere tveganja osrednjega pomena za njegovo stabilnost. V zadnjem času se vse več poudarka daje lastnostim, katerim naj bi mere tveganja zadoščale. V mojem delu diplomskega seminarja predstavim eno izmed njih in sicer robustnost. Mera tveganja je robustna, če je neobčutljiva na napačno specifikacijo modela in na majhne spremembe podatkov. Robustnost zagotavlja, da so vse finančne institucije obravnavane enako, glede na tveganje, ki so mu izpostavljene. Zato je smiselna zahteva za mere tveganja, ki so predpisane z baselskimi dogovori. Gre za mednarodne finančne dogovore, ki urejajo regulacijo bank. V delu diplomskega seminarja preučim robustnost pomembnejših mer tveganja in pokažem, da so mere tveganja iz baselskih dogovorov robustne.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times