Affordable Access

Publisher Website

Decision making in incompletely known stochastic systems

Authors
Journal
International Journal of Engineering Science
0020-7225
Publisher
Elsevier
Publication Date
Volume
3
Issue
2
Identifiers
DOI: 10.1016/0020-7225(65)90041-8

Abstract

Zusammenfassung In diesem Beitrag wird untersucht, wie eine Entscheidung in einem zeit- und zustandsdiskreten System getroffen wird, dessen Zustandsübergänge eine Markov'sche Kette mit unbekannter stationärer Uebergangsmatrix P bilden. Die Zustände des Systems lassen sich nicht beobachten. Bei jeder Stufe gründet sich die Entscheidung auf Observable, deren bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung für einen gegebenen Systemzustand bekannt ist. Behandelt wird eine Problemklasse, bei der es möglich ist, P mit Hilfe aufeinanderfolgender Beobachtungen abzuschätzen, und zwar erfolgt die Abschätzung zur Zeit n, wobei man n = 0, l, 2,… setzt. Diese bilden dann die Grandlage einer Entscheidung zur Zeit n. Die Abschätzungen und die entsprechenden Entscheidungen müssen so beschaffen sein, dass im Falle n → ∞ die auf einer Abschätzung von P beruhende Entscheidung auf eine solche optimale Entscheideregel tendiert, wie man sie durchwegs verwendet hätte wenn P bekannt gewesen wäre.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

Stochastic dominance and medical decision making.

on Health care management science August 2004

Stochastic decision-making in the minority game

on Physica A Statistical Mechanic... Jan 01, 2002

Set-based corral control in stochastic dynamical s...

on Chaos An Interdisciplinary Jou... March 2011
More articles like this..