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Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales estocásticas

Authors
Publisher
Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Publication Date
Keywords
  • Stochastic Calculus
  • Stochastic Differential Equations
  • Stochastic Processes.
  • Cálculo Estocástico
  • Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
  • Procesos Estocásticos.

Abstract

Los mètodos numèricos son herramientas efectivas para resolver los problemas de ingenierìa o ciencias, que utilizan ecuaciones diferenciales determinìsticas. Asì tenemos los mètodos de Euler, Heun y los esquemas de Runge-Kutta. Estos algorìtmos desafortunadamente no trabajan con ecuaciones diferenciales estocàsticas. La aplicación central se refiere a la utilización del cálculo estocástico en el campo financiero. El modelo de Black-Scholes y Merton para la opción del precio de los valores en mercados financieros, viene expresado mediante el movimiento browniano y las ecuaciones diferenciales estocásticas, proponiendo la valoración de los derivados financieros mediante el cálculo estocástico.

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