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Sur la contiguïté de deux suites de mesures : généralisation d'un théorème de Kabanov-Liptser-Shiryayev

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Disciplines
  • Mathematics

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Sur la contiguïté de deux suites de mesures: généralisation d'un théorème de Kabanov-Liptser-Shiryayev SÉMINAIRE DE PROBABILITÉS (STRASBOURG) G. K. EAGLESON JEAN MÉMIN Sur la contiguïté de deux suites de mesures: généralisation d’un théorème de Kabanov-Liptser-Shiryayev Séminaire de probabilités (Strasbourg), tome 16 (1982), p. 319-337. <http://www.numdam.org/item?id=SPS_1982__16__319_0> © Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1982, tous droits réservés. L’accès aux archives du séminaire de probabilités (Strasbourg) (http://www-irma. u-strasbg.fr/irma/semproba/index.shtml), implique l’accord avec les conditions gé- nérales d’utilisation (http://www.numdam.org/legal.php). Toute utilisation commer- ciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright. Article numérisé dans le cadre du programme Numérisation de documents anciens mathématiques http://www.numdam.org/ SUR LA CONTIGUITE DE DEUX SUITES DE MESURES: GENERALISATION D’UN THEOREME DE KABANOV-LIPTSER-SHIRYAYEV. G.K. Eagleson (*) J. Mémin (**) (*):CSIRO Division of Mathematics and Statistics,P.O.Box 218 Lindfield,NSW 2070 AUSTRALIA . (* *):Département de Mathématiques,Université de Rennes,35042 RENNES CEDEX Soit P et Q deux probabilités définies sur un espace mesurable une filtration de ~’,il est intéressant de donner des conditions assurant l’absolue continuité de Q par rapport à P ou la singularité de P et Q à partir du comportement limite de certains processus adaptés à Q est localement absolument conti- nue par rapport à P,c’est à dire quand pour tout restriction Qt de Q est absolument continue par rapport à la restriction Pt de P à Ft,Kabanov,Liptser et Shiryayev ont obtenu [8J un résultat caractérisant l’absolue continuité (resp:la sin- gularité) de Q par rapport à P en termes de finitude (resp:infinitude) Q-presque su- re de la variable terminale d’un processus croissant prévisibl

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