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Le pseudo-maximum de vraisemblance théorique et simulé. Application au cas des modèles de déséquilibre

Authors
Journal
Économie & prévision
0249-4744
Publisher
PERSEE Program
Publication Date
Volume
112
Issue
1
Identifiers
DOI: 10.3406/ecop.1994.5659
Disciplines
  • Economics

Abstract

Le pseudo-maximum de vraisemblance théorique et simulé : application au cas des modèles de déséquilibre, par Riadh Ben Jelili, Salima Hamouche et Ferhat Mihoubi. Cette note méthodologique a pour but d'expliciter, à travers un exemple, la mise en oeuvre de la méthode d'estimation par le pseudo-maximum de vraisemblance théorique et simulé. Cette méthode, relativement souple, s'applique à une classe très générale de modèles non linéaires statiques ou dynamiques. Elle fournit des estimations très satisfaisantes pour un faible coût de calcul. Les modèles de déséquilibre, par essence non linéaires, permettent en effet d'illustrer l'utilité d'une telle procédure. Les mots clés et leur traduction : Pseudo-maximum de vraisemblance, méthode de simulation ou méthode de Monte Carlo, modèles latents, information discriminante de Kullback, modèles canoniques de déséquilibre, variables latentes retardées, micro-marchés, marché du travail.

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