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Técnicas de diagnóstico aplicadas a modelos ZAIG e BEZI com dados em painel.

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capa_268 Técnicas de diagnóstico aplicadas a modelos ZAIG e BEZI com dados em painel Insper Working Paper WPE: 268/2011 Janna L. Rose Inspirar para Transformar Cassandra L. Quave Gazi Islam Te´cnicas de diagno´stico aplicadas a modelos ZAIG e BEZI com dados em painel Maria Kelly Venezuela ([email protected]) Rinaldo Artes ([email protected]) Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa Resumo Sa˜o consideradas, neste trabalho, distribuic¸o˜es inflacionadas que podem ser obtidas por meio da combinac¸a˜o de distribuic¸o˜es de Bernoulli e cont´ınuas. Elas teˆm grande potencial de aplicabilidade na a´rea financeira, principalmente, nas a´reas de cre´dito e de seguros; na a´rea me´dica, tambe´m se encontram exemplos que podem ser analisados por tais modelos. Sa˜o discutidos problemas ligados a dados longitudinais em que as distribuic¸o˜es marginais sa˜o inflacionadas e a dependeˆncia entre as observac¸o˜es da mesma unidade experimental e´ tratada por meio de funco˜es de estimac¸a˜o de independeˆncia segundo Liang e Zeger (1986). Ainda, sa˜o discutidos alguns me´todos de diagno´sticos usuais em modelos lineares generalizados. Por fim, sa˜o apresentadas aplicac¸o˜es a dados reais. 1 Introduc¸a˜o Em muitas situac¸o˜es, e´ comum a existeˆncia de varia´veis geradas por meio da combinac¸a˜o de varia´veis discretas e cont´ınuas. Na a´rea financeira, por exemplo, esse tipo de varia´vel surge no estudo de perdas devido ao na˜o pagamento de d´ıvidas; a perda sera´ zero nos casos de pagamento integral do compromisso e se comportara´ como uma varia´vel cont´ınua quando o pagamento na˜o e´ integral. Esse comportamento tambe´m pode ser observado na a´rea me´dica quando se pretende mensurar a dosagem de substaˆncias no sangue. Nesses casos, a varia´vel resposta y pode ser modelada como: y = { 0, se B = 1, C, se B = 0, em que C e´ uma varia´vel aleato´ria positiva (podendo, no caso, ser cont´ınua) e B e´ uma varia´vel com distribuic¸a˜o de Bernou

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