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Large deviations in estimation of an Ornstein-Uhlenbeck model

Authors
Journal
Comptes Rendus de l Académie des Sciences - Series I - Mathematics
0764-4442
Publisher
Elsevier
Publication Date
Volume
324
Issue
3
Identifiers
DOI: 10.1016/s0764-4442(99)80370-x

Abstract

Résumé On montre un principe de grandes déviations (PGD) avec une fonction de taux explicite pour l'estimation paramétrique du processus d'Ornstein-Uhlenbeck. On prouve pour cela un PGD pour le processus croissant de la diffusion et pour la fonction score grâce à la méthode du changement de probabilité dépendant du temps.

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