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Tests auf Heteroskedastie und unterdrückte Variablen im Ordered Probit-Modell

Authors

Abstract

ORDREX.dvi Tests auf Heteroskedastie und unterdr uckte Variablen im Ordered Probit{Modell Ruth Brand und Anja K onig � Diskussionspapier 204 ISSN 0949-9962 Juni 1997 � Adresse der Autoren: Institut f ur Quantitative Wirtschaftsforschung K onigsworther Platz 1 30167 Hannover Fax-Nr. 0049 511 762-3923 1 Einleitung Abh angige ordinal skalierte Variablen werden in den Wirtschafts- und So- zialwissenschaften in vielf altigen Zusammenh angen untersucht. Ein h au�g f ur die Analyse genutzter Ansatz ist dabei das von McKelvey und Zavoi- na (1975) in die Literatur eingef uhrte Ordered Probit-Modell. Dabei liegt dem Zusammenhang f ur die beobachteten Variablen eine latente lineare Re- gressionsbeziehung zugrunde, deren St orterme unabh angig identisch normal- verteilt sind. Die Verletzung der Annahmen bez uglich der St orterme f uhrt ebenso wie die Unterdr uckung ein u�reicher Regressoren in diesem Ansatz zu inkonsistenten Parametersch atzungen. Aus diesem Grund werden in der neueren Literatur Spezi�kationstests (Glewwe 1997) und Modi�kationen des Ordered Probit-Modells (z.B. Kuckuck/Ronning 1996) diskutiert. Im vorliegenden Beitrag wird der Ansatz von McKelvey und Zavoina er- weitert um Heteroskedastie im latenten Modell (Abschnitt 2). Anschlie�end werden f ur das Standard-Modell Tests auf Heteroskedastie und unterdr uckte Variablen entwickelt (Abschnitt 3), und ihre Eigenschaften werden in einer Simulationsstudie untersucht (Abschnitt 4). 2 Ordered Probit-Modell Sei y � i , i = 1; : : : ; n; eine nicht beobachtbare abh angige Variable, f ur die der lineare Regressionszusammenhang y � i = x 0 i � + u i (1) 1 gelte. Dabei bezeichnet x i den ((K + 1) � 1)-Vektor der beobachtbaren er- kl arenden Variablen mit der Konstanten x 0i = 1 und � einen ((K + 1)� 1)- Vekt

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