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La verifica dell'ipotesi di strumenti deboli in un modello lineare

Authors
Publication Date
Keywords
  • Secs-S/01 Statistica

Abstract

Pizzeghello Davide UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTA’ DI SCIENZE STATISTICHE CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE STATISTICHE ECONOMICHE, FINANZIARIE E AZIENDALI LA VERIFICA DELL’IPOTESI DI STRUMENTI DEBOLI IN UN MODELLO LINEARE Relatore: Ch.mo Prof. Nunzio Cappuccio Laureando: Davide Pizzeghello Matricola: 532701- SEA Anno Accademico 2007 - 2008 INDICE INTRODUZIONE CAPITOLO PRIMO Stima di un modello lineare in presenza di correlazione tra le esplicative e l’errore: Variabili strumentali e GMM 3 1.1. Variabili strumentali 3 1.2. Metodo Generalizzato dei Momenti 4 CAPITOLO SECONDO Gli strumenti deboli nel modello di regressione lineare 7 2.1. Il modello di regressione lineare a variabili strumentali 7 con un singolo regressore. 2.1.1. Il parametro di concentrazione 8 2.1.2. Un’espressione per lo stimatore TSLS 8 2.2. Approssimazioni asintotiche 11 2.2.1 Espansioni di Edgeworth 11 2.2.2. Teoria asintotica con molti strumenti 12 2.2.3. Teoria asintotica con strumenti deboli 12 CAPITOLO TERZO Individuazione degli strumenti deboli 15 3.1. La statistica F al primo stadio 15 3.1.1 Accertarsi se gli strumenti sono deboli usando 16 la statistica F al primo stadio in presenza di un solo regressore endogeno 3.1.2. Estensione della statistica F al primo stadio a n>1 17 3.2. R2 parziale: un regressore endogeno 18 3.3. R2 parziale: più regressori endogeni 19 3.4. Test di Anderson 19 3.5. Un test con ipotesi nulla di strumenti forti 20 CAPITOLO QUARTO Inferenza robusta con strumenti deboli 21 4.1. Una famiglia di test Gaussiani pienamente robusti 21 4.1.1. Statistica di Anderson-Rubin 23 4.1.2 Statistica LM 24 4.1.3. La statistica di Wald 24 4.1.4.

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