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Regola di Taylor e "Gaps" di politica monetaria: il caso statunitense

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  • Secs-S/01 Statistica

Abstract

Casagrande Valentina.pdf UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Facolta' di Scienze Statistiche Corso di laurea triennale in Statistica e Gestione delle Imprese TESI DI LAUREA Regola di Taylor e “gaps” di politica monetaria: il caso Statunitense Taylor rule and monetary political gaps: the USA case RELATORE: Ch.mo Dott. Efrem Castelnuovo Laureanda: Valentina Casagrande Matricola: 534294-GEI Anno Accademico 2007 – 2008 2 3 INDICE Introduzione: La regola di Taylor pag. 5 Lo studio di Samuel Reynard pag. 11 Replica del caso Reynard: variazione dell’inflation target π* pag. 17 • TARGET Media Campionaria pag. 19 � TARGET pari alla Media campionaria periodo (1949-2007) pag. 19 � TARGET pari alla media di due sottoperiodi distinti (1949-1979 e 1979-2007) pag 24 • TARGET corrispondente ai risultati di Clarida, Galì, Gertle pag. 29 • TARGET corrispondente alla trasformazione Hodrick-Prescott Filter pag. 34 CONCLUSIONI pag. 41 BIBLIOGRAFIA-sitografia pag. 43 APPENDICE TECNICA pag. 45 RINGRAZIAMENTI pag. 51 4 5 INTRODUZIONE La regola di Taylor La regola di John Taylor del 1993 sulla politica monetaria è il principale strumento utilizzato della Banca Centrale per gestire l’economia di una nazione. Nell’equazione formulata dall’economista compare il tasso d’interesse nominale it come variabile dipendente e i regressori sono l’inflazione (πt) e il reddito nazionale inteso come deviazione rispetto al potenziale (yt). L’importanza di tale regola è dovuta al fatt

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