Affordable Access

การปรับปรุงตัวแบบการให้คะแนนสินเชื่อโดยใช้การวิเคราะห์การเกาะกลุ่มของตัวทำนายหลากหลาย

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • ระบบการให้คะแนนสินเชื่อ
  • ดาต้าไมนิง
  • การวิเคราะห์จัดกลุ่ม

Abstract

ธนาคารใช้การให้คะแนนสินเชื่อเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ขอสินเชื่อตามศักยภาพของแต่ละคน คะแนนที่ได้ช่วยให้ธนาคารสามารถระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงจากกลุ่มลูกค้าที่ขอสินเชื่อ ตัวแบบการให้คะแนนสินเชื่อได้จากข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ประวัติการชำระสินเชื่อและพฤติกรรมของลูกค้า งานวิจัยนี้เสนอตัวแบบการให้คะแนนแบบผสม โดยมีพื้นฐานมาจาก 2 เทคนิค การทำเหมืองข้อมูล คือการวิเคราะห์การเกาะกลุ่มและการจำแนกประเภท ซึ่งจะเรียกวิธีการนี้ว่า การวิเคราะห์การเกาะกลุ่มของตัวทำนายหลากหลาย (CLAMP) วิธีการนี้พัฒนาตัวแบบ 2 ส่วน ส่วนแรกใช้กระบวนการวิเคราะห์การเกาะกลุ่ม ที่ใช้ขั้นตอนวิธีของการวิเคราะห์การเกาะกลุ่มแบบค่าเฉลี่ยเอ็กซ์ กระบวนการนี้แบ่งกั้นข้อมูลออกเป็น k กลุ่ม โดยค่า k ได้จากการพิจารณาค่าเกณฑ์การวัดข้อมูล ส่วนที่ 2 เลือกวิธีการจำแนกประเภทข้อมูลจาก J48 (ตัวแบบต้นไม้การตัดสินใจ) วิธีการจำแนกแบบเบย์อย่างง่าย (ตัวแบบเชิงความน่าจะเป็น) สมการถดถอยแบบโลจิสติก (ตัวแบบเชิงสถิติ) และ ข่ายงานประสาท (ตัวแบบปัญญาประดิษฐ์) เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกตัวแบบจำแนกประเภทแบ่ง 40% เป็นข้อมูลพัฒนาตัวแบบ สำหรับสร้างตัวแบบ 30% เป็นข้อมูลประเมิน สำหรับเลือกวิธีการจำแนกประเภทที่ดีที่สุดในกลุ่ม และ 30% เป็นข้อมูลทดสอบ เพื่อป้องกันปัญหาตัวแบบเหมาะสมเฉพาะข้อมูลพัฒนาตัวแบบ วิธีการจำแนกประเภทที่ใช้ CLAMP แสดงความถูกต้องที่ดีกว่าการใช้วิธีการจำแนกประเภทเพียงอย่างเดียว

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments