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Un Modelo de Integración Fraccional para el Tipo de Cambio Real

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Abstract

VOLUMEN XIX N”37-38 JULIO-DICIEMBRE 1996 ECONOMA INDICE ARTICULOS HECTOR NOEJOVICH. Historia Econdmica e Insti- tucionalismo: Lecciones del Historicismo Alemán PAUL D. McNELIS y LILIANA ROJAS-SUAREZ. Devaluación del Tipo de Cambio, Dolarización e Incertidumbre: Una Comparación entre Bolivia y Perú ADOLFO FIGUEROA. Pequeña Agricultura y Agro- industria en el Perú TATIANA VELAZCO. Mejoras en el Status de la Mujer y su Impacto sobre el Bienestar de los Niños: Un Enfoque Microeconómico JAVIER KAPSOLI. Un Modelo de Integración Fracciona1 para el Tipo de Cambio Real WILFREDO LEIVA. Precios Competitivos en el Problema de Crecimiento Económico NARDA SOTOMAYOR, RICHARD L. MEYER Y CARLOS E. CUEVAS. Restricción de Liquidez y Efecto en la Productividad Total de Empresas de Pequeña Escala en Ecuador MAXIMO VEGA-CENTENO Y M.A. REMENYI. El Sistema Previsional en el Perú: Sistema Nacional de Pensiones VS. Sistema Privado de Pensiones RESEÑAS FELIX JIMENEZ. A. Competencia, Demanda Efectiva y Posición de Largo Plazo en una Economía Capitalista CECILIA GARAVITO. Caminos Entrelazados. La Realidad del Empleo Urbano en el Perú de Gustavo Yamada. HECTOR NOEJOVICH. Las Políticas Comerciales y Cambiarias en el Perú de Jorge Rojas. FRANKLIN PEASE G.Y. Los Albores de la Eco- nomía Americana por Héctor Noejovich. JORGE ROJAS. Migración. El Fenómeno del Siglo 9 67 93 171 219 249 263 291 405 451 456 460 de Teófilo Altamirano. 464 ECONOMIA. Vol. XIX NP 37-38 Julio-Diciembre 1996 UN MODELO DE INTEGRACION FRACCIONAL PARA EL TIPO DE CAMBIO REAL Javier Kapsoli Salinas1 RESUMEN Este documento estudia el comportamiento de corto plazo del tipo de cambio real asociado a frecuencias bajas. Se plantea aquí que el TCR podría replicar un modelo de “memoria larga” del tipo ARFIMA, a diferencia del modelo por raíz unitaria comúnmente planteado. En la estimación del parámetro de integracción fracciona1 se utilizan las técnicas

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