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Régularité de la loi du maximum de processus gaussiens réguliers

Authors
Journal
Comptes Rendus de l Académie des Sciences - Series I - Mathematics
0764-4442
Publisher
Elsevier
Publication Date
Volume
328
Issue
4
Identifiers
DOI: 10.1016/s0764-4442(99)80220-1

Abstract

Résumé Soit un processus gaussien à paramètre réel et à valeurs réelles. Si les trajectoires sont de classe C 2 k , k entier et si la loi jointe du processus et de ses dérivées n’a pas de dégénérescences, alors la fonction de répartition du maximum du processus sur un intervalle borné est de classe C k . On donne une formule de récurrence permettant d’exprimer les dérivées successives par une formule implicite.

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