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Approximation of the distribution of excesses using a generalized probability weighted moment method

Authors
Publisher
Elsevier SAS
Publication Date
Volume
340
Issue
5
Identifiers
DOI: 10.1016/j.crma.2005.01.017

Abstract

Résumé La méthode POT (pics au-delà d'un seuil) consiste à utiliser une distribution de Pareto généralisée (GPD) pour approximer la loi des excès au-delà d'un seuil. Dans cette Note, nous considérons cette approximation en utilisant une méthode des moments pondérés généralisés (GPWM). Nous étudions le comportement asymptotique des estimateurs ainsi que le biais fonctionnel de la loi GPD en tant qu'estimateur de la distribution des excès. Pour citer cet article : J. Diebolt et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).

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